PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с EEMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.35%/yr vs 7.33%/yr for EEMO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYE имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции EEMO немного отстают с 7.33%.

DVYE

1 день
-2.94%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.73%
3 года*
20.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.35%

EEMO

1 день
-10.22%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.22%
1 год
34.86%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		7.49%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		22.87%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between DVYE and EEMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.60

The correlation between DVYE and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и EEMO

Секторы
DVYE
EEMO

Финансовые услуги

28.4%
18.0%

Энергетика

19.1%
2.5%

Промышленность

16.8%
11.5%

Сырьевые материалы

8.6%
12.9%

Коммунальные услуги

7.4%
2.0%

Технологии

7.3%
43.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.2%

Недвижимость

3.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.5%

Здравоохранение

-

3.0%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
EEMO
18.0%

Энергетика

DVYE
19.1%
EEMO
2.5%

Промышленность

DVYE
16.8%
EEMO
11.5%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
EEMO
12.9%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
EEMO
2.0%

Технологии

DVYE
7.3%
EEMO
43.8%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
EEMO
3.2%

Недвижимость

DVYE
3.7%
EEMO
0.5%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
EEMO
1.2%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
EEMO
1.5%

Здравоохранение

DVYE

-

EEMO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

DVYE vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.31

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.85

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.37

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

9.25

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DVYE и EEMO

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-48.47%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-14.75%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-26.06%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-34.03%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-46.57%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-13.55%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-20.16%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.78%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и EEMO

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

17.45%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

24.85%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

26.65%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.89%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.84%

-3.42%

Сравнение комиссий DVYE и EEMO

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и EEMO

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности EEMO в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.87%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and EEMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (17.45%) compared to DVYE (5.93%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.35% vs 7.33% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.35% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.87% for EEMO.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.31% for EEMO.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор