PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с ECOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYE returned 4.22%/yr vs 5.46%/yr for ECOW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.63%.

DVYE

1 день
-2.94%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.73%
3 года*
20.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.35%

ECOW

1 день
-2.55%
1 месяц
-6.49%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.27%
1 год
30.77%
3 года*
18.01%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		7.49%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%6.64%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.63%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between DVYE and ECOW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.73

The correlation between DVYE and ECOW shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYE и ECOW

Секторы
DVYE
ECOW

Финансовые услуги

28.4%

-

Энергетика

19.1%
16.1%

Промышленность

16.8%
15.5%

Сырьевые материалы

8.6%
9.6%

Коммунальные услуги

7.4%
7.9%

Технологии

7.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.5%

Недвижимость

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
18.4%

Здравоохранение

-

1.6%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
ECOW

-

Энергетика

DVYE
19.1%
ECOW
16.1%

Промышленность

DVYE
16.8%
ECOW
15.5%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
ECOW
9.6%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
ECOW
7.9%

Технологии

DVYE
7.3%
ECOW
9.8%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
ECOW
12.5%

Недвижимость

DVYE
3.7%
ECOW

-

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
ECOW
8.5%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
ECOW
18.4%

Здравоохранение

DVYE

-

ECOW
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

DVYE vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.84

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.70

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

13.11

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DVYE и ECOW

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-40.27%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.35%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.77%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-33.67%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.49%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-11.06%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и ECOW

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.63%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.21%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.45%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.68%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.15%

-1.73%

Сравнение комиссий DVYE и ECOW

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и ECOW

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ECOW в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.58%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and ECOW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.93%) compared to ECOW (4.63%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 5.46% vs 4.22% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.46% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.58% for ECOW.

DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор