PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DVYE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.88% соответственно.

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DVYE и DGRO

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DVYE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.11

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.61

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.52

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

6.97

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.11

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.73

-0.57

Корреляция

Корреляция между DVYE и DGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DGRO

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DGRO

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-35.10%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.50%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-19.31%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.10%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.55%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-3.48%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DGRO

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.57%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

7.20%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.47%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.83%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.62%

+1.84%