PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с DFEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. DVYE is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, DVYE returned 20.58%/yr vs 22.58%/yr for DFEV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 20.86%.

DVYE

1 день
-2.94%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.73%
3 года*
20.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.35%

DFEV

1 день
-5.83%
1 месяц
-2.49%
С начала года
20.86%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.88%
3 года*
22.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		7.49%28.36%8.89%20.88%-13.21%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		20.86%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between DVYE and DFEV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between DVYE and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и DFEV

Секторы
DVYE
DFEV

Финансовые услуги

28.4%
16.8%

Энергетика

19.1%
7.6%

Промышленность

16.8%
9.8%

Сырьевые материалы

8.6%
7.4%

Коммунальные услуги

7.4%
0.8%

Технологии

7.3%
28.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.5%

Недвижимость

3.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.5%

Здравоохранение

-

3.3%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
DFEV
16.8%

Энергетика

DVYE
19.1%
DFEV
7.6%

Промышленность

DVYE
16.8%
DFEV
9.8%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
DFEV
7.4%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
DFEV
0.8%

Технологии

DVYE
7.3%
DFEV
28.6%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
DFEV
10.5%

Недвижимость

DVYE
3.7%
DFEV
1.6%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
DFEV
3.4%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
DFEV
3.5%

Здравоохранение

DVYE

-

DFEV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

DVYE vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.46

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.13

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.97

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

14.75

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.98

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DFEV

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-18.49%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-11.35%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.94%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.91%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-4.65%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DFEV

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.93%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.57%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.14%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.33%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.67%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.67%

+1.75%

Сравнение комиссий DVYE и DFEV

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DFEV

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DFEV в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.17%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and DFEV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEV has higher volatility (9.57%) compared to DVYE (5.93%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 22.58% vs 20.58% for DVYE. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 22.58% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.17% for DFEV.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор