PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с AGEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с AGEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DVYE is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, DVYE returned 28.60% vs 58.39% for AGEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и AGEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%

AGEM

1 день
-1.80%
1 месяц
4.84%
С начала года
29.17%
6 месяцев
31.33%
1 год
58.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и AGEM

2026 (YTD)2025
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%22.30%
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		29.17%29.81%

Correlation

The correlation between DVYE and AGEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between DVYE and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с EMOPAGEM с ASCIAGEM с SGOLAGEM с ECOWAGEM с QEMMAGEM с EMDV

Доходность на риск

DVYE vs. AGEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c AGEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEAGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.90

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.71

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

16.44

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. AGEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа AGEM равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и AGEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEAGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.30

-2.14

Просадки

Сравнение просадок DVYE и AGEM

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и AGEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEAGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-15.58%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-13.92%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.23%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-2.23%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.56%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и AGEM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.48%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEAGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.25%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

17.79%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

20.25%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

21.55%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.55%

-3.16%

Сравнение комиссий DVYE и AGEM

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и AGEM

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности AGEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		1.74%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and AGEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEM has higher volatility (9.25%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs AGEM's -15.58%.

On 1-year performance, AGEM leads with 58.39% vs 28.60% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 58.39% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.74% for AGEM.

They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.70% for AGEM.

AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и AGEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор