Сравнение DVYA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DVYA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.56% против -1.39% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и TLT
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
DVYA vs. TLT — Ранг доходности на риск
DVYA
TLT
Сравнение DVYA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.13 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | -0.10 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.06 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -0.13 | +16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.13 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и TLT
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и TLT
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -48.35% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.23% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -43.70% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -48.35% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -40.23% | +34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -13.62% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.39% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и TLT
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.71% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 6.61% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.40% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.88% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.93% | +2.65% |