Сравнение DVYA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
DVYA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.02% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и THD
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
DVYA vs. THD — Ранг доходности на риск
DVYA
THD
Сравнение DVYA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.43 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.20 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.79 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 7.56 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.43 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и THD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и THD
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и THD
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -64.22% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.43% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -40.24% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -49.32% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -15.21% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -18.33% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.96% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и THD
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 10.25% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 17.05% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 26.30% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 19.59% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.49% | -3.91% |