PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и THD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.56% против 3.02% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Сравнение комиссий DVYA и THD

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.


Доходность на риск

DVYA vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYATHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.43

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.20

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.79

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

7.56

+8.66

DVYA vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа THD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYATHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.43

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.13

Корреляция

Корреляция между DVYA и THD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и THD

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности THD в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и THD

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и THD.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYATHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-64.22%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.43%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-40.24%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-49.32%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-15.21%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-18.33%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.96%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и THD

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYATHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.25%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

17.05%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

26.30%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.59%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.49%

-3.91%