Сравнение DVYA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DVYA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.56% против 28.39% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и SOXX
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DVYA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DVYA
SOXX
Сравнение DVYA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.03 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.63 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.44 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 16.46 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и SOXX
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и SOXX
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -70.21% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -18.27% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -45.75% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -45.75% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.95% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -20.10% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.92% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 12.83% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 26.41% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 40.12% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 35.48% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 32.98% | -15.40% |