Сравнение DVYA с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
DVYA и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.84% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и EWM
И DVYA, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
DVYA vs. EWM — Ранг доходности на риск
DVYA
EWM
Сравнение DVYA c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.84 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.51 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 11.70 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.84 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и EWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и EWM
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и EWM
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -89.19% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.09% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -23.84% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -43.81% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.46% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -31.97% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и EWM
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 5.94% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.91% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.31% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 15.89% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.62% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.36% | +1.22% |