Сравнение DVYA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DVYA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.81% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и DGRO
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DVYA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DVYA
DGRO
Сравнение DVYA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.14 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.66 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.48 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 6.80 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.14 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и DGRO
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и DGRO
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -35.10% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.92% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -19.31% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -35.10% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.70% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.48% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.37% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и DGRO
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.57% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.21% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.84% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.63% | +0.95% |