Сравнение DVY с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
DVY и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.81% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и VLUE
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
DVY vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DVY
VLUE
Сравнение DVY c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.03 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 13.15 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DVY и VLUE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и VLUE
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и VLUE
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -39.47% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.81% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -27.12% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -39.47% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.91% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.08% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и VLUE
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.24% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 12.40% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 19.61% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.37% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.62% | -1.60% |