Сравнение DVY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DVY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.16% против -1.39% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и TLT
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
DVY vs. TLT — Ранг доходности на риск
DVY
TLT
Сравнение DVY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.13 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.10 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.06 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | -0.13 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.13 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.37 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DVY и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и TLT
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и TLT
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -48.35% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.23% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -43.70% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -48.35% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -40.23% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -13.62% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и TLT
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.61% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 11.40% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.88% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 14.93% | +3.09% |