PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVY (iShares Select Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.28%/yr vs 15.08%/yr for SPY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.08% соответственно.

DVY

1 день
1.79%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
11.61%
С начала года
16.91%
1 год
25.34%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.28%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.91%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DVY and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г.

0.80

Over the past year, the correlation between DVY and SPY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и SPY

Секторы
DVY
SPY

Финансовые услуги

26.3%
11.1%

Коммунальные услуги

23.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

13.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Энергетика

8.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.6%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Технологии

3.6%
39.0%

Промышленность

2.1%
7.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DVY
26.3%
SPY
11.1%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
SPY
2.1%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.6%
SPY
4.5%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
SPY
9.9%

Энергетика

DVY
8.1%
SPY
3.1%

Коммуникационные услуги

DVY
5.2%
SPY
10.6%

Здравоохранение

DVY
5.1%
SPY
8.3%

Технологии

DVY
3.6%
SPY
39.0%

Промышленность

DVY
2.1%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

DVY
1.8%
SPY
1.7%

Недвижимость

DVY

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DVY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.72

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.38

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.44

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

10.63

+2.35

DVY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и SPY

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.19%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.88%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-18.76%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-24.50%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-33.72%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.02%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и SPY

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.58%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.02%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.58%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.17%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.93%

+0.07%

Сравнение комиссий DVY и SPY

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и SPY

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.24%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DVY and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.88%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs 10.28% for DVY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.00% for SPY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.09% for SPY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор