Сравнение DVY с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
DVY и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности DVY и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.13% соответственно.
DVY
23.46%
4.13%
17.26%
32.52%
10.45%
9.78%
QUAL
24.66%
0.39%
10.69%
30.41%
15.02%
13.13%
Основные характеристики
| DVY | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 15.26 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.59% |
| Макс. просадка | -62.59% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и QUAL
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между DVY и QUAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и QUAL
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.31% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и QUAL
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и QUAL
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.