PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности DVY и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.29% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between DVY and QUAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.71

The correlation between DVY and QUAL shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и QUAL

Секторы
DVY
QUAL

Финансовые услуги

24.9%
11.5%

Коммунальные услуги

24.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

13.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Энергетика

9.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.1%

Здравоохранение

5.0%
9.0%

Технологии

3.4%
36.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Промышленность

2.1%
8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
QUAL
11.5%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
QUAL
1.9%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
QUAL
4.9%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
QUAL
9.3%

Энергетика

DVY
9.1%
QUAL
4.0%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
QUAL
11.1%

Здравоохранение

DVY
5.0%
QUAL
9.0%

Технологии

DVY
3.4%
QUAL
36.5%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
QUAL
1.7%

Промышленность

DVY
2.1%
QUAL
8.2%

Недвижимость

DVY

-

QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

DVY vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.88

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.68

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.47

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

11.25

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DVY и QUAL

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-34.06%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.03%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-18.00%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-28.23%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-34.06%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-4.10%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и QUAL

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.54%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.06%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.84%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.33%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.09%

-0.08%

Сравнение комиссий DVY и QUAL

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и QUAL

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DVY and QUAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 10.15% for DVY. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.87% for QUAL.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.15% for QUAL.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор