Сравнение DVY с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
DVY и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или QUAL.
Основные характеристики
| DVY | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 12.64% |
| Макс. просадка | -62.59% | -34.06% |
| Current Drawdown | -2.76% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между DVY и QUAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVY и QUAL
С начала года, DVY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и QUAL
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и QUAL
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QUAL в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.73% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.14% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и QUAL
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и QUAL
iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.