PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVY is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, DVY returned 16.32%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DVY и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.54%.

DVY

1 день
0.72%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.49%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.97%11.60%16.24%3.71%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between DVY and MDLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between DVY and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и MDLV

Секторы
DVY
MDLV

Финансовые услуги

25.8%
14.9%

Коммунальные услуги

23.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

13.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.4%

Энергетика

8.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.4%

Здравоохранение

5.1%
7.8%

Технологии

3.8%
10.0%

Промышленность

2.1%
14.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Недвижимость

-

2.3%

Финансовые услуги

DVY
25.8%
MDLV
14.9%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
MDLV
14.6%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.4%
MDLV
8.3%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
MDLV
4.4%

Энергетика

DVY
8.2%
MDLV
14.1%

Коммуникационные услуги

DVY
5.3%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

DVY
5.1%
MDLV
7.8%

Технологии

DVY
3.8%
MDLV
10.0%

Промышленность

DVY
2.1%
MDLV
14.6%

Сырьевые материалы

DVY
2.0%
MDLV
2.7%

Недвижимость

DVY

-

MDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

DVY vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.19

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.64

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

14.27

-1.80

DVY vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и MDLV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-10.71%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-4.27%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-10.71%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.57%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.27%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и MDLV

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.98%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.75%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.94%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

10.51%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

10.51%

+7.50%

Сравнение комиссий DVY и MDLV

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и MDLV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.35%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVY and MDLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.36%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DVY leads with 16.32% vs 12.84% for MDLV. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVY has performed better with a 16.32% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.79% for MDLV.

They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор