Сравнение DVY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DVY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IWM
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
DVY vs. IWM — Ранг доходности на риск
DVY
IWM
Сравнение DVY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.08 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DVY и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IWM
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IWM
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -59.05% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.74% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -31.91% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -41.13% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -7.33% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.83% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.73% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IWM
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 7.36% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 14.48% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 23.18% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.54% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.99% | -4.97% |