Сравнение DVY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Gold Trust (IAU).
DVY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.27% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IAU
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
DVY vs. IAU — Ранг доходности на риск
DVY
IAU
Сравнение DVY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.72 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.95 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DVY и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IAU
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IAU
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -45.14% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -19.18% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -20.93% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -21.82% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -11.71% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -15.98% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.23% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IAU
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 10.44% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 24.15% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 27.64% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.70% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.83% | +2.19% |