Сравнение DVY с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DVY и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.81% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и GSBFX
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
DVY vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
DVY
GSBFX
Сравнение DVY c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.17 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DVY и GSBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и GSBFX
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GSBFX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и GSBFX
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -37.04% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -6.41% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -15.94% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -23.42% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.16% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.20% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.38% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и GSBFX
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.71% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 4.17% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 7.54% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 7.38% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 7.97% | +10.05% |