Сравнение DVY с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
DVY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.48% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и FDL
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
DVY vs. FDL — Ранг доходности на риск
DVY
FDL
Сравнение DVY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.77 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 7.07 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DVY и FDL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и FDL
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и FDL
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -65.93% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.58% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -16.46% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -41.40% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.21% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.72% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и FDL
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.71% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.23% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 14.94% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.32% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.09% | +0.93% |