PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности DVY и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVY показывает доходность 10.60%, а DVYE немного выше – 10.74%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.81% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between DVY and DVYE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.55

The correlation between DVY and DVYE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и DVYE

Секторы
DVY
DVYE

Финансовые услуги

24.9%
28.4%

Коммунальные услуги

24.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

13.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.3%

Энергетика

9.1%
19.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.9%

Здравоохранение

5.0%

-

Технологии

3.4%
7.3%

Сырьевые материалы

2.3%
8.6%

Промышленность

2.1%
16.8%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
DVYE
28.4%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
DVYE
7.4%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
DVYE
2.4%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
DVYE
4.3%

Энергетика

DVY
9.1%
DVYE
19.1%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
DVYE
1.9%

Здравоохранение

DVY
5.0%
DVYE

-

Технологии

DVY
3.4%
DVYE
7.3%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
DVYE
8.6%

Промышленность

DVY
2.1%
DVYE
16.8%

Недвижимость

DVY

-

DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQDVYE с SOXL

Доходность на риск

DVY vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.01

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.71

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.42

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

12.61

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DVY и DVYE

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-47.42%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.49%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.63%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-40.89%

+23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.89%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.83%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-15.37%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и DVYE

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.83%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.48%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.61%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

14.32%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.99%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.39%

-0.38%

Сравнение комиссий DVY и DVYE

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и DVYE

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DVY and DVYE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.15% vs 7.81% for DVYE. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.15% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.39% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while DVYE is Emerging Markets Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.49% for DVYE.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор