PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с DFAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. DVY is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, DVY returned 15.97%/yr vs 17.55%/yr for DFAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DVY и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 14.41%.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

DFAT

1 день
1.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.52%
1 год
32.14%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%3.78%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		14.41%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between DVY and DFAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between DVY and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и DFAT

Секторы
DVY
DFAT

Финансовые услуги

24.9%
28.0%

Коммунальные услуги

24.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

13.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
14.4%

Энергетика

9.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.8%

Здравоохранение

5.0%
6.2%

Технологии

3.4%
9.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Промышленность

2.1%
15.9%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
DFAT
28.0%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
DFAT
0.4%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
DFAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
DFAT
14.4%

Энергетика

DVY
9.1%
DFAT
11.5%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
DFAT
1.8%

Здравоохранение

DVY
5.0%
DFAT
6.2%

Технологии

DVY
3.4%
DFAT
9.2%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
DFAT
5.1%

Промышленность

DVY
2.1%
DFAT
15.9%

Недвижимость

DVY

-

DFAT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

DVY vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.84

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.38

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.84

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DVY и DFAT

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-26.12%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.55%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-26.12%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.24%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и DFAT

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.83%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.96%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.91%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

16.70%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.48%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.48%

-3.47%

Сравнение комиссий DVY и DFAT

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и DFAT

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DFAT в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.43%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DVY and DFAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (3.96%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFAT leads with 17.55% vs 15.97% for DVY. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 17.55% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.43% for DFAT.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.28% for DFAT.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор