Сравнение DVXE с XOP
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 35.99%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам DVXE и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.99% | -0.32% |
Correlation
The correlation between DVXE and XOP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. XOP — Ранг доходности на риск
DVXE
XOP
Сравнение DVXE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.06 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и XOP
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -90.27% | +72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -36.44% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -42.59% | +36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и XOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 27.74% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 33.88% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 40.27% | -9.11% |
Сравнение комиссий DVXE и XOP
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и XOP
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and XOP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.35% for XOP.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор