Сравнение DVXE с PIPE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while PIPE is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 30.99%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 4.16% |
Correlation
The correlation between DVXE and PIPE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. PIPE — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение DVXE c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и PIPE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -15.69% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -1.32% | -12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.00% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 14.88% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 18.68% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 18.68% | +12.21% |
Сравнение комиссий DVXE и PIPE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и PIPE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and PIPE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор