Сравнение DVXE с OIH
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью 32.42%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 32.42%
- 1 год
- 64.65%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- -2.80%
Сравнение доходности по годам DVXE и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 32.42% | 21.68% |
Correlation
The correlation between DVXE and OIH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. OIH — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OIH
Сравнение DVXE c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и OIH
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -94.45% | +72.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -66.42% | +52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -48.91% | +41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 29.78% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 36.56% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 42.29% | -11.40% |
Сравнение комиссий DVXE и OIH
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и OIH
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.29% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and OIH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
OIH has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор