Сравнение DVXE с MDST
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while MDST is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 19.41%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 4.41% |
Correlation
The correlation between DVXE and MDST is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. MDST — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение DVXE c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и MDST
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -14.19% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -0.05% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.19% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 12.82% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.10% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.10% | +14.79% |
Сравнение комиссий DVXE и MDST
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и MDST
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and MDST have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Westwood. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор