Сравнение DVXE с IEZ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 30.48%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
Сравнение доходности по годам DVXE и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.48% | 20.99% |
Correlation
The correlation between DVXE and IEZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. IEZ — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEZ
Сравнение DVXE c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и IEZ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -92.52% | +70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -56.94% | +43.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -48.29% | +41.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 29.07% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 36.09% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 41.44% | -10.55% |
Сравнение комиссий DVXE и IEZ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и IEZ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and IEZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IEZ has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор