Сравнение DVXE с IEZ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам DVXE и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 14.11% |
Correlation
The correlation between DVXE and IEZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. IEZ — Ранг доходности на риск
DVXE
IEZ
Сравнение DVXE c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.03 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и IEZ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -92.52% | +74.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -50.24% | +38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -48.26% | +42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 28.54% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 36.36% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 41.55% | -10.39% |
Сравнение комиссий DVXE и IEZ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и IEZ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and IEZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор