PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXE с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXE и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.


DVXE

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.12%
С начала года
44.86%
6 месяцев
38.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXE и EIPX


Correlation

The correlation between DVXE and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Доходность на риск

DVXE vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXE

EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXE c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVXE vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVXEEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.21

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DVXE и EIPX

Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и EIPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXEEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-15.43%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-1.98%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.27%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXE и EIPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXEEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.16%

11.14%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

15.05%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

15.05%

+16.11%

Сравнение комиссий DVXE и EIPX

DVXE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXE и EIPX

DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.


ПозицияTTM2025202420232022
DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы


DVXE and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DVXE.

They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.95% for EIPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXE и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор