PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с PXQSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и PXQSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий DVSMX и PXQSX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.01

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.16

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.06

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

0.13

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.01

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между DVSMX и PXQSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и PXQSX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и PXQSX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-55.56%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.25%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-31.49%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-13.69%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-10.29%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.85%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и PXQSX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.71%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

11.75%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

19.73%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

20.22%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

20.45%

+9.07%