PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий DVRUX и RIDAX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.01

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.58

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

7.44

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.24

Корреляция

Корреляция между DVRUX и RIDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и RIDAX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и RIDAX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-42.37%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.25%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.28%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.77%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.42%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.76%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и RIDAX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.91%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.47%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

9.48%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

9.46%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

10.67%

+4.09%