PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 9.90% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий DVRIX и MEIIX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

DVRIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.03

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.02

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

4.48

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MEIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MEIIX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MEIIX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-52.64%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.10%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-17.58%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-36.70%

+23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.02%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.58%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.53%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.64%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.85%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

14.83%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

13.92%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.56%

-11.34%