PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 9.65% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с FARYXDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий DVRIX и MEIAX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.67

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.01

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.99

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

4.36

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.67

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.58

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MEIAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MEIAX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MEIAX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-52.85%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.10%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-17.72%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-36.71%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.04%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.57%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.53%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.64%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

7.85%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

14.83%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

13.91%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.55%

-11.33%