PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 12.28%/yr for XMVM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 17.82%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам DVOL и XMVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-12.21%

Correlation

The correlation between DVOL and XMVM is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between DVOL and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVOL и XMVM

Секторы
DVOL
XMVM

Финансовые услуги

19.1%
37.9%

Промышленность

17.4%
11.7%

Энергетика

13.7%
13.5%

Недвижимость

12.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
1.2%

Сырьевые материалы

6.1%
0.8%

Технологии

4.7%
5.1%

Здравоохранение

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
XMVM
37.9%

Промышленность

DVOL
17.4%
XMVM
11.7%

Энергетика

DVOL
13.7%
XMVM
13.5%

Недвижимость

DVOL
12.4%
XMVM
4.9%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
XMVM
14.8%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
XMVM
1.2%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
XMVM
0.8%

Технологии

DVOL
4.7%
XMVM
5.1%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
XMVM
2.5%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
XMVM
8.5%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
XMVM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV

Доходность на риск

DVOL vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.49

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.59

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.00

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

12.80

-9.01

DVOL vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и XMVM

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-62.83%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.18%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-24.12%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.12%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.19%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и XMVM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.11%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.29%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

14.73%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

21.22%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.74%

-5.15%

Сравнение комиссий DVOL и XMVM

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и XMVM

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and XMVM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.61%) compared to DVOL (3.11%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, XMVM leads with 12.28% vs 6.80% for DVOL. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMVM has performed better with a 12.28% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.74% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор