PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. DVOL is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%22.91%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between DVOL and SIXH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.57

The correlation between DVOL and SIXH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVOL и SIXH

Секторы
DVOL
SIXH

Финансовые услуги

18.8%
9.7%

Промышленность

16.6%
7.8%

Энергетика

14.0%
0.1%

Недвижимость

12.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
23.2%

Сырьевые материалы

6.0%
0.1%

Технологии

4.7%
20.2%

Здравоохранение

3.7%
12.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
13.3%

Коммунальные услуги

3.0%
5.0%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
SIXH
9.7%

Промышленность

DVOL
16.6%
SIXH
7.8%

Энергетика

DVOL
14.0%
SIXH
0.1%

Недвижимость

DVOL
12.1%
SIXH
1.4%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
SIXH
6.8%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
SIXH
23.2%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
SIXH
0.1%

Технологии

DVOL
4.7%
SIXH
20.2%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
SIXH
12.6%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
SIXH
13.3%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
SIXH
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

DVOL vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.40

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.18

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.44

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

6.25

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SIXH

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-11.68%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.36%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-9.10%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-11.68%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.42%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.85%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.70%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SIXH

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.31%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

6.02%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

7.60%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

10.37%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

10.15%

+7.57%

Сравнение комиссий DVOL и SIXH

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SIXH

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and SIXH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs 6.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор