Сравнение DVOL с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
DVOL и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 22.91% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.67% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.67%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и SIXH
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
DVOL vs. SIXH — Ранг доходности на риск
DVOL
SIXH
Сравнение DVOL c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.87 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.21 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.09 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.87 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и SIXH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и SIXH
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SIXH в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.84% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и SIXH
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -11.68% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.58% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -11.68% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.99% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.84% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.09% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и SIXH
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.04% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.60% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 10.99% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.33% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 10.17% | +7.64% |