PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 17.66%/yr for PRN. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам DVOL и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-21.88%

Correlation

The correlation between DVOL and PRN is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DVOL and PRN has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и PRN

Секторы
DVOL
PRN

Финансовые услуги

19.1%
1.2%

Промышленность

17.4%
73.1%

Энергетика

13.7%
1.6%

Недвижимость

12.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

6.1%
1.4%

Технологии

4.7%
21.9%

Здравоохранение

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
PRN
1.2%

Промышленность

DVOL
17.4%
PRN
73.1%

Энергетика

DVOL
13.7%
PRN
1.6%

Недвижимость

DVOL
12.4%
PRN
2.3%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
PRN
2.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
PRN

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
PRN
1.4%

Технологии

DVOL
4.7%
PRN
21.9%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
PRN

-

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
PRN

-

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

DVOL vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.07

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.50

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

5.79

-2.00

DVOL vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и PRN

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-59.88%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-24.60%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-30.78%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-34.84%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-15.01%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-10.83%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.34%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и PRN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

13.89%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

28.62%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

34.33%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

26.33%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

24.91%

-7.32%

Сравнение комиссий DVOL и PRN

И DVOL, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и PRN

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and PRN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to DVOL (3.11%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 6.80% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.09% for PRN.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор