PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам DVOL и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-6.22%

Correlation

The correlation between DVOL and FDL is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.56

The correlation between DVOL and FDL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и FDL

Секторы
DVOL
FDL

Финансовые услуги

19.1%
13.7%

Промышленность

17.4%
3.6%

Энергетика

13.7%
11.1%

Недвижимость

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
24.3%

Сырьевые материалы

6.1%
0.4%

Технологии

4.7%
4.3%

Здравоохранение

3.3%
11.7%

Коммунальные услуги

3.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.2%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
FDL
13.7%

Промышленность

DVOL
17.4%
FDL
3.6%

Энергетика

DVOL
13.7%
FDL
11.1%

Недвижимость

DVOL
12.4%
FDL

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
FDL
24.3%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
FDL
0.4%

Технологии

DVOL
4.7%
FDL
4.3%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
FDL
11.7%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
FDL
15.4%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
FDL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DVOL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.26

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.41

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

6.28

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

14.78

-10.99

DVOL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и FDL

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-65.93%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.27%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-12.24%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-16.46%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.60%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-9.59%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.81%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и FDL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.48%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.63%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.88%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.43%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.16%

+0.43%

Сравнение комиссий DVOL и FDL

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и FDL

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to DVOL (3.11%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 6.80% for DVOL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.74% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while FDL is Large Cap Value Equities. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор