PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. DVLU is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.03%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и VAMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-14.06%

Correlation

The correlation between DVLU and VAMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between DVLU and VAMO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVLU и VAMO

Секторы
DVLU
VAMO

Финансовые услуги

23.5%
38.8%

Энергетика

19.6%
34.0%

Здравоохранение

13.7%
17.5%

Промышленность

11.8%
21.4%

Сырьевые материалы

7.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
33.5%

Технологии

3.9%
8.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.0%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
VAMO
38.8%

Энергетика

DVLU
19.6%
VAMO
34.0%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
VAMO
17.5%

Промышленность

DVLU
11.8%
VAMO
21.4%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
VAMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
VAMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
VAMO
33.5%

Технологии

DVLU
3.9%
VAMO
8.3%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
VAMO
1.6%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
VAMO
5.0%

Недвижимость

DVLU
2.0%
VAMO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

DVLU vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.63

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

9.47

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.63

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DVLU и VAMO

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-41.84%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-5.55%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-11.61%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-17.25%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.76%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.98%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.92%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и VAMO

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.97%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.66%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.19%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

17.34%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

18.09%

+7.72%

Сравнение комиссий DVLU и VAMO

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и VAMO

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and VAMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.65%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, DVLU leads with 11.03% vs 8.12% for VAMO. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 11.03% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.62% for DVLU.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.65% for VAMO.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор