PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

DVLU и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-10.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVLU показывает доходность -2.52%, а TDIV немного ниже – -2.59%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий DVLU и TDIV

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

DVLU vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.87

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.79

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между DVLU и TDIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и TDIV

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и TDIV

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-31.97%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.07%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-31.97%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.52%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-4.88%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и TDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.40% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.10%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

13.70%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

23.52%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

20.45%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

20.73%

+5.27%