Сравнение DVLU с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
DVLU и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DVLU и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -4.21% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
DVLU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVLU и QVAL
DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
DVLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск
DVLU
QVAL
Сравнение DVLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.84 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.37 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и QVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и QVAL
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.71% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и QVAL
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -51.49% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.61% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -27.17% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -2.33% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.90% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.40% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и QVAL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.23% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.22% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 20.20% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.64% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 22.80% | +3.20% |