PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVLU с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

DVLU и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий DVLU и QCLN

И DVLU, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

DVLU vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.23

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.97

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

12.27

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между DVLU и QCLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и QCLN

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и QCLN

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

DVLUQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-76.18%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.18%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-69.49%

+44.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-45.67%

+37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-43.54%

+34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.24%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVLUQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.73%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

27.33%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

37.76%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

37.87%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

34.62%

-8.62%