PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.03%/yr vs 20.18%/yr for PRN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%.

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-21.88%

Correlation

The correlation between DVLU and PRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between DVLU and PRN shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVLU и PRN

Секторы
DVLU
PRN

Финансовые услуги

23.5%
0.1%

Энергетика

19.6%
1.6%

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

11.8%
79.3%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
1.2%

Технологии

3.9%
19.4%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
PRN
0.1%

Энергетика

DVLU
19.6%
PRN
1.6%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
PRN

-

Промышленность

DVLU
11.8%
PRN
79.3%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
PRN
1.8%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
PRN
1.2%

Технологии

DVLU
3.9%
PRN
19.4%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
PRN

-

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
PRN

-

Недвижимость

DVLU
2.0%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

DVLU vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.29

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.86

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.63

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

15.45

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DVLU и PRN

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-59.88%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.15%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-30.78%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-34.84%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.47%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.84%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.23%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и PRN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.65%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

10.95%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

23.22%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

28.66%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

25.03%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

24.17%

+1.64%

Сравнение комиссий DVLU и PRN

И DVLU, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и PRN

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and PRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to DVLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 20.18% vs 11.03% for DVLU. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 20.18% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.11% for PRN.

DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор