PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с JMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.03%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-15.08%

Correlation

The correlation between DVLU and JMOM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between DVLU and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и JMOM

Секторы
DVLU
JMOM

Финансовые услуги

23.5%
9.6%

Энергетика

19.6%
3.8%

Здравоохранение

13.7%
8.7%

Промышленность

11.8%
12.8%

Сырьевые материалы

7.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.9%

Технологии

3.9%
38.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
JMOM
9.6%

Энергетика

DVLU
19.6%
JMOM
3.8%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
JMOM
8.7%

Промышленность

DVLU
11.8%
JMOM
12.8%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
JMOM
1.3%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
JMOM
5.7%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
JMOM
6.9%

Технологии

DVLU
3.9%
JMOM
38.1%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
JMOM
2.3%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
JMOM
8.3%

Недвижимость

DVLU
2.0%
JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

DVLU vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.51

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.64

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

21.99

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DVLU и JMOM

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-34.31%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-7.87%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-19.51%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-28.26%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.35%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-6.31%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.66%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и JMOM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.56%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.56%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.31%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

18.65%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

20.13%

+5.68%

Сравнение комиссий DVLU и JMOM

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и JMOM

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and JMOM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to DVLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 11.03% for DVLU. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор