PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.21%/yr vs 17.83%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-19.00%

Correlation

The correlation between DVLU and GRID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.70

The correlation between DVLU and GRID shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVLU и GRID

Секторы
DVLU
GRID

Финансовые услуги

23.5%

-

Энергетика

19.6%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

11.8%
65.2%

Сырьевые материалы

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.5%

Технологии

3.9%
11.0%

Коммунальные услуги

3.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
GRID

-

Энергетика

DVLU
19.6%
GRID

-

Здравоохранение

DVLU
13.7%
GRID

-

Промышленность

DVLU
11.8%
GRID
65.2%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
GRID
3.5%

Технологии

DVLU
3.9%
GRID
11.0%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
GRID
20.4%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
GRID

-

Недвижимость

DVLU
2.0%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

DVLU vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.34

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

16.40

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DVLU и GRID

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-40.56%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.73%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-20.77%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-29.64%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.43%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и GRID

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.75%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.08%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.38%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.00%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

22.80%

+3.00%

Сравнение комиссий DVLU и GRID

DVLU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и GRID

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and GRID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 11.21% for DVLU. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU is categorized as Momentum, while GRID is Alternative Energy Equities. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор