PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLT с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLT с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, DVLT returned -90.76%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVLT и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datavault AI Inc (DVLT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLT показывает доходность -26.01%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

DVLT

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.58%
С начала года
-26.01%
6 месяцев
-74.06%
1 год
-47.04%
3 года*
-86.15%
5 лет*
-90.76%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLT и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLT
Datavault AI Inc		-26.01%-68.19%-88.31%-98.92%-92.24%-60.73%-70.98%-82.16%-27.23%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-10.52%

Correlation

The correlation between DVLT and VYMI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datavault AI Inc

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с ORISDVLT с SPYIDVLT с RDWDVLT с RAREDVLT с VUGDVLT с CANDVLT с LTRN
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DVLT vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLT c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLTVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.39

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.25

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.05

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

12.01

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLT vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLT и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLTVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.39

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DVLT и VYMI

Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLTVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-40.00%

-60.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.38%

-10.14%

-77.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.89%

-12.84%

-87.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-24.05%

-75.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.80%

-99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.51%

-6.31%

-84.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.26%

2.57%

+58.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLT и VYMI

Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLTVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.17%

3.96%

+29.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.67%

10.74%

+98.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.72%

12.94%

+193.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.53%

14.84%

+177.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.55%

16.87%

+149.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLT и VYMI

DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVLT
Datavault AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DVLT and VYMI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (33.17%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLT и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор