Сравнение DVLT с UTG
DVLT (Datavault AI Inc) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UTG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, DVLT returned -91.17%/yr vs 11.44%/yr for UTG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 15.09%.
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
UTG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам DVLT и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | -70.98% | -82.16% | -31.60% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 15.09% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.72% |
Correlation
The correlation between DVLT and UTG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
DVLT:
$195.35M
UTG:
$3.69B
DVLT:
-$0.55
UTG:
$18.20
DVLT:
1.94
UTG:
7.03
DVLT:
0.89
UTG:
1.05
DVLT:
$39.38M
UTG:
$525.39M
DVLT:
$15.77M
UTG:
$228.88M
DVLT:
-$70.96M
UTG:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. UTG — Ранг доходности на риск
DVLT
UTG
Сравнение DVLT c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.90 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.11 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и UTG
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.77% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -11.59% | -78.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -15.03% | -84.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -26.54% | -73.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.96% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.60% | -8.73% | -81.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.89% | 5.34% | +57.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и UTG
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 6.61% | +20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.78% | 13.73% | +94.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.26% | 17.52% | +188.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.66% | 17.01% | +175.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.12% | 21.66% | +144.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и UTG
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.84% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVLT и UTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datavault AI Inc и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVLT and UTG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (27.40%) compared to UTG (6.61%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs UTG's -67.77%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор