Сравнение DVLT с IDVO
DVLT (Datavault AI Inc) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, DVLT returned -87.70%/yr vs 21.64%/yr for IDVO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVLT и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLT показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 10.75%.
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVLT и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -82.39% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 10.75% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
Correlation
The correlation between DVLT and IDVO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLT vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DVLT
IDVO
Сравнение DVLT c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datavault AI Inc (DVLT) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLT | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.82 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.66 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLT и IDVO
Максимальная просадка DVLT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLT и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.46% | -84.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -10.37% | -79.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -15.46% | -84.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.17% | -95.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.60% | -2.30% | -88.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.89% | 2.74% | +60.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLT и IDVO
Datavault AI Inc (DVLT) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLT | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.40% | 6.09% | +21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.78% | 13.95% | +93.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.26% | 16.40% | +189.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.66% | 16.48% | +176.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.12% | 16.48% | +149.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLT и IDVO
DVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVLT Datavault AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.65% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
DVLT and IDVO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (27.40%) compared to IDVO (6.09%). In terms of maximum drawdown, DVLT dropped -100.00% vs IDVO's -15.46%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLT и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор