PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAN с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAN с WULF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или WULF.

Корреляция

Корреляция между CAN и WULF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.10%
-34.93%
CAN
WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.12

WULF:

0.15

Коэф-т Сортино

CAN:

0.68

WULF:

1.11

Коэф-т Омега

CAN:

1.08

WULF:

1.12

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.14

WULF:

0.19

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.41

WULF:

0.48

Индекс Язвы

CAN:

34.51%

WULF:

36.83%

Дневная вол-ть

CAN:

115.29%

WULF:

119.53%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

CAN:

-97.80%

WULF:

-91.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$316.60M

WULF:

$1.07B

EPS

CAN:

-$0.92

WULF:

-$0.22

Коэффициент P/S

CAN:

1.18

WULF:

7.64

Коэффициент P/B

CAN:

1.17

WULF:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$323.00M

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

-$53.34M

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$127.51M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -60.98%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью -46.29%.

CAN

С начала года

-60.98%

1 месяц

-25.93%

6 месяцев

-21.57%

1 год

-19.27%

5 лет

-28.40%

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-46.29%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-51.05%

1 год

20.63%

5 лет

1.51%

10 лет

-13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.12
WULF: 0.15
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.68
WULF: 1.11
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.08
WULF: 1.12
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.14
WULF: 0.19
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.41
WULF: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.15
CAN
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WULF

Ни CAN, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок CAN и WULF

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
-91.57%
CAN
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WULF

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 30.16%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 40.18%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.16%
40.18%
CAN
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию