PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 27.96% for VMAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

DVDN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-11.35%-17.23%2.17%4.81%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DVDN and VMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between DVDN and VMAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и VMAX

Секторы
DVDN
VMAX

Недвижимость

79.8%
4.4%

Финансовые услуги

20.2%
32.4%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

11.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

5.5%

Технологии

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Недвижимость

DVDN
79.8%
VMAX
4.4%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
VMAX
32.4%

Сырьевые материалы

DVDN

-

VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

VMAX
3.7%

Энергетика

DVDN

-

VMAX
11.0%

Здравоохранение

DVDN

-

VMAX
11.1%

Промышленность

DVDN

-

VMAX
5.5%

Технологии

DVDN

-

VMAX
13.3%

Коммунальные услуги

DVDN

-

VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DVDN vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.29

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.13

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.70

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

19.99

-21.37

DVDN vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и VMAX

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-19.05%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-4.93%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-0.73%

-32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-2.52%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

1.40%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и VMAX

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.17%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

8.83%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.31%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.40%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.40%

+3.40%

Сравнение комиссий DVDN и VMAX

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и VMAX

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		15.04%17.27%14.43%2.74%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and VMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.23%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs -19.73% for DVDN. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Hartford. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор