Сравнение DVDN с SPLV
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. DVDN is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 8.48% for SPLV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 8.93%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам DVDN и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 4.10% | 13.93% | 7.19% |
Correlation
The correlation between DVDN and SPLV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DVDN
SPLV
Сравнение DVDN c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.15 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.64 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и SPLV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -36.26% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -7.41% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | 0.00% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -3.55% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 3.22% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и SPLV
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.55% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.10% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 10.64% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.60% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.40% | +3.28% |
Сравнение комиссий DVDN и SPLV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и SPLV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and SPLV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, SPLV leads with 8.48% vs -18.23% for DVDN. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPLV has performed better with a 8.48% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.09% for SPLV.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.25% for SPLV.
SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор