Сравнение DVDN с SMST
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | -2.16% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between DVDN and SMST is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. SMST — Ранг доходности на риск
DVDN
SMST
Сравнение DVDN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.04 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.82 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и SMST
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -99.25% | +64.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -85.39% | +60.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -97.32% | +66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -90.93% | +77.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 44.56% | -29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и SMST
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 55.38% | -51.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 135.32% | -120.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 149.40% | -131.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 167.53% | -148.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 167.53% | -148.85% |
Сравнение комиссий DVDN и SMST
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и SMST
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and SMST have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -18.23% for DVDN. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 0.00% for SMST.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kingsbarn and Defiance. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор