Сравнение DVDN с RIET
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. DVDN is actively managed, while RIET is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.17% vs 12.07% for RIET. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.50%/yr for RIET.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и RIET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 8.46%.
DVDN
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIET
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и RIET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.52% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.46% | 2.43% | 1.18% | 22.60% |
Correlation
The correlation between DVDN and RIET is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between DVDN and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. RIET — Ранг доходности на риск
DVDN
RIET
Сравнение DVDN c RIET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | RIET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.38 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.60 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и RIET
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и RIET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.61% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -8.76% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -6.51% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -16.31% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 3.36% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и RIET
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.94% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 9.50% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 13.30% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.95% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.95% | -0.13% |
Сравнение комиссий DVDN и RIET
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и RIET
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что больше доходности RIET в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.07% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.74% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and RIET have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.23%) compared to RIET (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs RIET's -34.61%.
On 1-year performance, RIET leads with 12.07% vs -19.17% for DVDN. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIET has performed better with a 12.07% return vs -19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.07%, compared with 10.74% for RIET.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while RIET is REIT. They also come from different issuers: Kingsbarn and Pettee Investors. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.50% for RIET.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и RIET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор