PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с RIET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с RIET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. DVDN is actively managed, while RIET is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 12.32% for RIET. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.50%/yr for RIET.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 6.14%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и RIET

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%17.95%

Correlation

The correlation between DVDN and RIET is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between DVDN and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и RIET

Секторы
DVDN
RIET

Недвижимость

79.5%
87.8%

Финансовые услуги

20.5%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DVDN
79.5%
RIET
87.8%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
RIET
2.6%

Сырьевые материалы

DVDN

-

RIET

-

Коммуникационные услуги

DVDN

-

RIET

-

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

RIET

-

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

RIET

-

Энергетика

DVDN

-

RIET

-

Здравоохранение

DVDN

-

RIET

-

Промышленность

DVDN

-

RIET

-

Технологии

DVDN

-

RIET

-

Коммунальные услуги

DVDN

-

RIET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с SPYRIET с BIZDRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ

Доходность на риск

DVDN vs. RIET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNRIETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.94

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.37

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.41

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

3.68

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. RIET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RIET равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNRIETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.94

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.06

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DVDN и RIET

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и RIET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNRIETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.61%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-8.76%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-8.50%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-16.43%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

3.36%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и RIET

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNRIETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.42%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.18%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.14%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

18.95%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.95%

-0.12%

Сравнение комиссий DVDN и RIET

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и RIET

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности RIET в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and RIET have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.26%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs RIET's -34.61%.

On 1-year performance, RIET leads with 12.32% vs -16.64% for DVDN. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RIET has performed better with a 12.32% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 10.88% for RIET.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while RIET is REIT. They also come from different issuers: Kingsbarn and Pettee Investors. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.50% for RIET.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и RIET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор